【証券】ゴールドマン・サックス、600人いた株式トレーダーが現在は2人 トレードはAIの時代へ

1: 2017/02/08(水) 15:30:02.94 ID:CAP_USER

https://www.technologyreview.jp/s/24542/as-goldman-embraces-automation-even-the-masters-of-the-universe-are-threatened/
世界最大級の投資銀行ゴールドマン・サックスは金融取引の自動化を進め、全社員の3分の1がエンジニアになった。
2000年には600人いたニューヨーク本社の株式トレーダーは、今では2人しかいない。

ニューヨークにあるゴールドマン・サックス本社の米国株の取引部門には、最盛期の2000年に600人のトレーダーが在籍し、
大口顧客の投資銀行の注文に応じ、株を売買していた。現在、この部門にはたった2人しか残っていない。

株式売買の自動化プログラムが、他のトレーダーの職を奪ったのだ。プログラムを支えるのは200人のコンピューター・エンジニアだ。
ゴールドマン・サックスのマーティ・チャベス次席財務責任者(元最高情報責任者)は、
経済活動へのコンピューティングの影響に関するシンポジウム(主催はハーバード大学応用計算科学研究所)で、株式売買の自動化をめぐる一部始終を説明した。

全世界の株式取引の頂点であるニューヨークでトレーダーがコンピューターに仕事を奪われたことは、
ゴールドマン・サックスで起きた変化のごく初期の一例に過ぎない。ウォール街の他の証券会社も、
取引のコンピューター化を手始めに、ここ5年で自動化を進めており、変化は以前なら人間の独擅場だった領域まで及びつつある。
4月に最高財務責任者に就任するチャベス次席財務責任者は、為替等の取引業務、さらに投資銀行業務といった
事業の一部も、株式の取引同様、自動化に向かっているという。

金融業界の動向を継続的に調査している英国企業コーリション(Coalition)によれば、現在、
金融取引の45%近くが電子化されている。管理部門のスタッフだけではなく、ウォール街のコンピューターは、
多くの高給取りの職まで置き換えているのだ。

コーリションによれば、ゴールドマン・サックス等の巨大グローバル投資銀行12行の営業や取引、アナリスト系従業員の平均報酬額は、
給与とボーナス合わせて50万ドルだという。コーリションのムリッ …

(続きはサイトで)

以下、反応

72: 2017/02/08(水) 15:32:18.04 ID:adQVDMAW
取引場のペーパーレスの次は人間レス

 

134: 2017/02/08(水) 17:56:40.36 ID:e+sCK2wz
>>2
なかなか企業のペーパーレス化が進まなかったのは人間のせいだったか

 

165: 2017/02/08(水) 18:28:16.93 ID:3rWqlIBV
>>2
トイレットペーパーレスで神に見放される^ ^

 

3: 2017/02/08(水) 15:33:33.25 ID:XiG7TLrM
売買する人は必要でないが、自己売買を支える技術者は増員と。

 

5: 2017/02/08(水) 15:34:25.31 ID:dtIuZpuu
>>3
競合他社より少しでも優れたアルゴリズムが必要だからな

 

4: 2017/02/08(水) 15:33:35.30 ID:3VlQWpdm
システムトレードか
超高速トレードシステムに対応できるのはコンピュータだけだから
何百人居てもしょうがない

 

7: 2017/02/08(水) 15:34:38.96 ID:5i7wakae
オヌヌメ映画: Trading Places

 

11: 2017/02/08(水) 15:38:11.06 ID:OL1H5GeO
最高性能の株取引コンピュータークラスタのネットワーク配線を
太った掃除のオバチャンがひっこぬいてしまい大損する世界
サーバールームにオバチャンは入れないが
ビルの外に向かう回線が通っている場所はあるはず

 

17: 2017/02/08(水) 15:41:57.68 ID:XGU02eLk
>>11
おばちゃんのその後を考えただけで泣けてくるからやめて

 

13: 2017/02/08(水) 15:40:22.50 ID:zWRzu0yf
これから中国にハゲタカやるんだから、そっちに注力するんだろw

 

14: 2017/02/08(水) 15:40:23.32 ID:zf0BSDOL
プログラムに興味があるな。

 

15: 2017/02/08(水) 15:41:41.00 ID:QHKIGMCV
チャートの法則無視してなんか上がるんじゃないか、とか思って個人が買っちゃダメなんだね
俺も証券会社のロボット投資も利用してみるかな

 

16: 2017/02/08(水) 15:41:52.16 ID:a2+jto9W
自動売買って儲かるのか、
600人トレーダー居た時、今とどのぐらい利益に違いがあるのか知りたい

 

26: 2017/02/08(水) 15:51:17.00 ID:WZ7NQxKE

>>16
知らんけど大まかに
600人の総人件費(給与+オフィススペースなど)
600人×2000万円=120億円

120億円削減できると相当利益率上がるよね
しかも辞められることがないから新卒採用コストもいらなくなる

 

21: 2017/02/08(水) 15:46:20.59 ID:Um0wm3aV

高給トレーダーが一転無職に

メシウマ

 

23: 2017/02/08(水) 15:48:50.67 ID:FoMVIXvU
囲碁に勝つしポーカーも勝てる
トップガンも低スペックのコンピューターに秒殺される

 

24: 2017/02/08(水) 15:49:32.65 ID:5r3U1sEp
いずれAIがシステム開発を担当するようになってエンジニアもいらなくなるな
役員と機械保守人員だけになる

 

27: 2017/02/08(水) 15:53:00.14 ID:FD3HJJSq
>>24
システムをつくるAIをつくる仕事が待ってるからそうでもないさ
ようは他者を出し抜くためにスペック競争になるから人が無くなることはないさ

 

63: 2017/02/08(水) 16:45:34.37 ID:SzHIt6pa
>>27
システムをつくるAIをつくる仕事もいずれはAI化。
コンピュータ上で出来る仕事はいずれすべてAI化されると考えたほうがいい。

 

130: 2017/02/08(水) 17:51:34.96 ID:VX98ZqKw
>>63
それは無理。
なぜならAIにはゴールの設定ができないから。

 

29: 2017/02/08(水) 15:57:22.60 ID:1jSezCtH

証券取引→コンピュータ化
新薬開発→コンピュータ大活躍
マスゴミ→定期の経済と天気はコンピュータ化

去年から続々と一般人職が大虐殺だな
Pythonでも勉強してエンジニアになった方が良さげな時代だな

 

32: 2017/02/08(水) 16:04:37.53 ID:bsTyyWMr
全部がシステムトレードになったら株価が均衡してしまうんでないか。

 

101: 2017/02/08(水) 17:28:27.48 ID:rw9RWGil
>>32
気温や天候なんかの自然現象の値を入れると株価が出るとかになるのかね

 

35: 2017/02/08(水) 16:08:24.55 ID:BSxuaG4l
株やりたい奴はデイトレでもしろということだろ

 

39: 2017/02/08(水) 16:12:17.58 ID:GApv3xJn
こ自動売買システムがトランプ円安を
引き起こしたんだろうな。
そして大儲けした。
おそらくテコの原理みたいなもんだろう。

 

48: 2017/02/08(水) 16:28:07.37 ID:d1CnLnDf
>>1
まず専門知識がないとプログラムを組みようがない。
しかも、トレーダーの知識って割と深い。
おそらく残ったのは、ニワカプログラマーのトレーダー達だ。
サーバーの分散処理なんかは本物が数人いればなんとかなる。

 

58: 2017/02/08(水) 16:38:28.67 ID:jeipUn57
システムトレードに勝るには、予測不能な長期売買しか手はないな。
一時期流行ったデイトレなんぞ、絶対に太刀打ち出来ない。
必ずプログラムで人間の反対、反対へと打ってくる。

 

71: 2017/02/08(水) 16:51:03.22 ID:8i51rZoy
>>58
スイングで数十円の値幅が取れた時代はもう終わり
1円2円を超高速で抜き続けるAI時代か
もう一般人には無理げーなのかな

 

62: 2017/02/08(水) 16:45:15.50 ID:ncRjeE6U
じゃあ証券会社の売買のソフトを手に入れたらあとは金を置いておけば山のようになるわけ?

 

68: 2017/02/08(水) 16:48:45.45 ID:L8lXMSfc
>>62
ソフトとハードは日々更新されてるから買いきりじゃついていけなくなる
速度が遅い奴はカモにされるだけやぞ

 

69: 2017/02/08(水) 16:50:20.61 ID:DeWScImI
>>62
そのソフトに対抗するソフト作るだけで儲けれる

 

65: 2017/02/08(水) 16:46:14.00 ID:v/S4GPOx
AIがAI発達に有利な売買を繰り返し、どんどんAIが賢くなって活躍の場が広がり
そして最後にはAIが…ですね。

 

70: 2017/02/08(水) 16:50:45.87 ID:YTcVVrSf
しかし、市場のほとんど全員が自動の取引を始めたら・・・どうなるんだろうな
少なくとも全員もうかることはありえないから
やっぱり手動のほうがいいんじゃね?ということになりそう

 

72: 2017/02/08(水) 16:51:21.35 ID:otYYvq8B

機械による高速取引は、個人投資家を痛める。
そうなると証券市場の発展が望めない。
だから高速取引は規制されるべきだ。

具体的には一定期間(1分程度)板寄せしてから、売買させ
また1分程度板寄せしてから売買の繰り返しにする。

 

79: 2017/02/08(水) 16:58:06.51 ID:GANDyh9d
>>72
一秒間に1000回注文とかw
個人の手数料が取引所のシステム維持に使われてるのに、証券会社が手数料なしで1000回毎秒の負荷をかけるのは不公平。
毎注文100円くらいとれ。

 

117: 2017/02/08(水) 17:39:02.72 ID:otYYvq8B
>>79
言われてみれば、手数料という手もあるね。
でも東証と証券会社がグルなのが一番の問題だから、

 

94: 2017/02/08(水) 17:16:18.49 ID:dxa3jA7Y
>>72 証券市場の発展が望めない。
証券市場の発展とは何?
本来は企業の発展を安定化させるためであって、
個人を損させて資金を集めるためのものではないだろ。

 

132: 2017/02/08(水) 17:51:55.37 ID:otYYvq8B

>>94
証券市場発展ってのは
個人投資家が余剰資金を投資して
その金で起業が大きく成長し技術革新が進む。
その利益でまた個人投資家や企業が成長するってこと。

そのためには高速取引は規制すべきだよ。
取引が公平じゃ無いから、個人が離れていって
参加者が固定化されて、偏って廃れていくよ。

だからハンデを付けてやるべきだ。
ジェイコムみたいな誤発注も、
規制しようと思えば出来るんだろ。

 

135: 2017/02/08(水) 17:56:55.65 ID:rlBjRZKj
>>132
基本的に賛成だね

 

73: 2017/02/08(水) 16:53:02.81 ID:rlBjRZKj

今や売買のスピードがμSからnS単位になったからなァ

単なるスピード競争だワ

 

74: 2017/02/08(水) 16:53:36.47 ID:GANDyh9d

仮に悪材料で暴落しても高速トレードで買いが入るから昔ほど落差は出なくなっている。

AIが原因とみられる暴落も最近は聞かないしな。
以前なら英国のEU離脱なんか、数ヶ月単位で尾をひくネタだったはず。
スイングなどで値幅取りするしか無い。ホントつまらん相場やで。

 

81: 2017/02/08(水) 16:58:52.32 ID:rlBjRZKj
高速取引はOSは愚かCPUも介しない
完全にハードウェアで実行する
その話を聞いた時は唖然としたワ

 

88: 2017/02/08(水) 17:07:01.49 ID:QSCNatOU
>>81
はぁ?何それ
ノイマン型コンピューターじゃないの?
それともFPGA?

 

92: 2017/02/08(水) 17:11:39.72 ID:rlBjRZKj
>>88
殆どFPGA
プロトコル・スタックもハード化されている
要はOSIの全層がハード化されいるってこと
アホかと思った

 

105: 2017/02/08(水) 17:31:17.61 ID:c2LyUWoo
>>92
携帯とか通信プロトコルは専用ICになってますが?

 

112: 2017/02/08(水) 17:35:03.56 ID:rlBjRZKj
>>105
アプリ層までハード化されている

 

114: 2017/02/08(水) 17:36:35.29 ID:c2LyUWoo
>>112
全然驚かんよ
開発環境ができてるので何を入れようが同じだから

 

119: 2017/02/08(水) 17:41:39.29 ID:rlBjRZKj

>>114
へー、アプリ層までハード化する開発環境があるとは知らなかった

紹介してヨ

 

102: 2017/02/08(水) 17:29:39.18 ID:M2G17FHh
>>81
なにそれ?脊髄反射ってこと?

 

110: 2017/02/08(水) 17:33:41.64 ID:rlBjRZKj
>>102
そうだよw
高速取引の場合は設置場所が重要で、なるべく取引所に近い場所を確保する
通信の遅延が問題になるんだとサ
だから建物ないでも通信機器の選定に気を使う
特殊な仕事なので給料は高いが、エンジニアとしてはクソみたいな仕事

 

196: 2017/02/08(水) 19:14:18.85 ID:vHsqD037
>>81
プログラムを時間的に極めて正確に動作させるにはそうなるのかね。

 

200: 2017/02/08(水) 19:21:43.84 ID:rlBjRZKj

>>196
目的は正確性ではなくて、もっぱらスピードだよw

nS単位の戦いになっているんだよw

 

86: 2017/02/08(水) 17:05:38.25 ID:XjOwbMZf
ちょっとシストレ本でも読むとするか

 

241: 2017/02/08(水) 20:25:05.52 ID:ZUMzMN+h
極端な動きが減ったのは、600人の多様性が失われたせいだな

 

252: 2017/02/08(水) 20:46:01.59 ID:QSCNatOU
>>241
その600人は東芝の社員と同じで命令通りに動くロボット社員だから
多様性は無い

 

261: 2017/02/08(水) 21:16:04.07 ID:RxnDuSX1
以前からフラッシュ・トレードとかあるから特に驚かない
取引プログラムの不具合による大損害が起きても
全て責任取れるならAIでもいいんじゃね?
証券会社は「AIが勝手にやった、うちらも被害者だ」とか言いかねない

 

WallStreet ForexRobot 過去の結果

WSFR(FX自動売買ツール)の今までの結果をご紹介します。

pipsとは…利益の単位を表します。100万円で1ロット(10万通貨)固定で取引した場合、1pip=1,000円と大まかに計算することができます
トレードはデモでなく、TradeViewFXのリアルトレードの結果ですが、円換算は分かりやすくするための表記で、当方の実際のトレード利益ではありません。結果は測定タイミングが重複することなどがあり、実際の値とは多少異なる場合があります。

2017年5月~12月

  • +950.3pips(約95万円)

2018年 現時点トータル:421.5pips(421,500円)

  • 1月1週:+4.5pips(+4,500円)
  • 1月2週:+173.1pips(73,000円)
  • 1月3週:-108.1pips(-108,100円)
  • 1月4週:-215.1pips(-215,000円)
  • 1月5週:+126.4pips(+126,000円)
  • 2月2週:+185.1pips(+185,000円)
  • 2月3週:+98.9pips(+98,900円)
  • 2月4週:+134.6pips(+134,600円)
  • 3月1週:-16.0pips(-16,000円)
  • 3月2週:-57.3pips(-57,300円)
  • 3月3週:+88.9pips(+88,900円)
  • 3月4週:-99.8pips(-99,800円)
  • 3月5週:+66.7pips(+66,700円)
  • 4月:+187.2pips(+187,200円)

ざっくり…7月4日まで半年で約600pips…多い?少ない?

設定ファイルは非公開記事にしました。WSFRを当サイトから購入された方にお伝えいたします。

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自動売買を行う流れ

またご参考として、WSFRを用い、FXの自動売買を行うためのおもな流れを簡単に解説していきたいと思います。

①口座開設

口座開設は上述の例に習います。TradeViewがおすすめとなります。

②VPS開設

自動売買を行うためには、24時間PCを起動させておく必要があります。

そのPCをVPSと呼ぶのですが、自分のPCを24時間起動させていても問題アリません。ただしサーバーの位置関係から約定速度に問題が生じるなど細かい部分での差が出てくることは確実ですので、普通は海外のPCを借りてトレードを行います。

とりわけWin-VPSは非常に安価なので、こちらがおすすめです。(プランは検証の末、シルバープラン以上が必須といっていいかと思います。)→解説記事

※エラーが出る場合は、こちらからお進みください。

③自動売買ソフトの購入

最もおすすめはWSFRですが、その他にはDIAMONDが筆頭格です。

VPSを設置し終わるとWindows環境になるので、あとは直感的に操作をすることが可能です。

まずはTradeViewのMT4/EAソフトをインストールして実行します。(XMのMT4はこちらからDLします)
そしてWSFRなどのEAソフトはインストーラーファイルになっていますので、そのままインストールすればOK。

EA設定を行う

MT4を開き、トレード対象通貨を開きます。そこで使用したいソフト右側のツールバーからドラッグアンドドロップすれば、設定完了となります。動かない場合は各種チェックが入っていない場合がありますが、それほど難しい設定は必要ありません。

トレード時間の設定(Friday-Exit)や指標発表時のトレードストップなどについての設定は、当サイト経由でWallStreet Forex Robotをご購入された方にお送り致します。

購入された方は、フォームよりご連絡ください。購入が確認できましたら、設定方法をお知らせ申し上げます。それでは、良きシストレ生活を!

【注意事項】
FXのEA(システムトレード)運用に関する結果は、XMおよびTradeview口座を用いた結果であり、それ以外のブローカーについて同等の性能を保証するものではございません。また、投資には相応のリスクが存在していますので、最終的なご判断は、あくまで自己責任で行って下さい。
pips獲得高は、Myfxbookのデータに基づく正確なものでありますが、利益計算は、手数料やレート換算等を除いたおおまかな数値です。

株・マネー

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